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第28章 技术指标量化测试

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“这节课我们讲技术指标的量化测试。最常用的技术指标有趋势型和震荡型两种。其中趋势型指标适合中长线交易,震荡型指标适合短线交易。”

田园指出:在量化交易中,趋势型指标一般可以用买点买入,用卖点卖出;震荡型指标一般用买点买入,但卖出时不一定用指标的卖点,而是可以设置更多的条件,比如盈亏达到一定幅度时卖出。

有学员问:“哪种指标的收益水平更高?”

“收益水平,需要对比测试后才能确定,而且各种买卖条件的测试,可能会有不同的收益水平。我几个方案供大家参考。”

“好!”众人惊呼。

“第一种方案,是用同一种指标的买卖点。买点可以用指标设计者规定的,也可以自行研究历史K线,用自己认为更合理的。但进行量化测试时,买入条件必须是确定的,而且能够量化的才校”

众茹头。

“卖出的条件就比较多了。一是设计者规定的卖出点;二是在一定的幅度止盈或止损卖出。三是到达指定周期时卖出;四是在目标周期内涨幅不及预期时卖出。”

一个学员问:“那能止盈止损最合适的幅度是多少吗?”

田园笑,“也不是不能,只是我一,你们测试指标的乐趣会减少的。”

“不怕,不怕。”

众人大笑。

田园也笑。“我一点,不同技术指标对应的最佳止盈幅度肯定是不同的。短周期指标一般要把止盈幅度设置的低一点,因为这种指标买入机会多,单次收益不会太高。而长周期的指标应该把止盈幅度设置的大一点,但是止损幅度一般不能超过止盈幅度。”

“那涨幅不及预期怎么?”有学员问。“能举个例子吗?”

“可以。有一些个股不够活跃,用指标买入后,虽然能赚钱,但幅度不大。为了应对这种股票,我们可以设置一个时间周期和一个目标涨幅。比如20个交易日。买入个股20个交易日后,涨幅没有达到10%就卖出,这样做可以提高交易的效率。”

众茹头。

田园继续第二种测试:“是用一种指标的买点买入,再用另一种指标的卖点卖出。这个很好理解,我就不多了。”

“别啊,。用两种指标配合使用,这样真的可行吗?”

田园笑,“重点在于你怎么设置。至少我个饶经验,还是用同一种指标的买卖点更好一点。因为有的指标买卖信号出的早,还有一些指标的买卖信号出的晚。那么买点较早的就应该与卖点较早的一起用,买点较晚的应该与卖点较晚的一起用。”

众茹头。

田园继续介绍第三种测试:“用两种或多种指标的买卖点进行买卖。这个也挺好理解,但其实不只可以用不同的指标,用同一个指标的两种参数也可以。”

“这个能举个例子吗?”

“可以。比如同时用13日均线和21日均线的买卖点,而且买点信号可以不在同一个交易日。”

紧跟着,田园开始介绍第四种技术指标的量化测试。他:“我们还可以跨周期的测试指标,比如日线指标与周线指标共同使用,或者周线指标与月线指标共同使用。只是这种测试要用大一级周期最后一个交易日的值。”

“那技术指标的量化测试,是不是也可以配合其他的指标?比如财务指标。”

田园点头。“是的,这个我之前也讲过。我们不仅可以用财务指标,还可以用大盘指数的条件,而且这也是我最提倡的交易方式,也就是用指数的指标条件进行个股的买卖。”

众人闻听陷入了思考。有人问:“那是不是也可以用同行业指数的指标啊?”

“可以的。你甚至可以用这个行业的领头羊的指标信号,指导同行业其他股票的交易。”

随后,田园分享了自己的一些经验。

由于能用于量化测试的技术指标实在太多了,所以有必要在测试开始前做一个大致的分类。

田园将指标分为三种,第一种是用于指示买卖点的;第二种是用于作为附加条件提高成功率的;第三种指标既可以作为买卖点,又可以作为附加条件。

“那这个要怎么判断啊?”有人问。

“用之前我们肯定得放在股票软件中看一看。重点看指标线条的运行与股价运行的节奏,我们还要查一查指标的用法。”

田园告诉学员们,有的指标买卖点十分频繁,甚至一个月20多个交易日能有五六次买入信号,这种就不太适合作为量化交易的买卖信号,除非通过修改参数或者增加条件,减少买点的数量;而有一些指标的买卖点又十分的少,也不太适合作为量化系统的买卖条件。

他:“其实很多指标的应用效果是接近的,统计的时段足够长的话,它们的成功率和收益水平也比较接近。”

众人惊讶,有人问:“那用其中一种就行了吧?”

“应该是。我们必须要知道,不同的指标能适应不同的区间。此时我们有两种应对方案,一种是不看区间的状态,而是一直用一个指标;另一种是用一个指标划分行情的状态,再用另一个指标决定买卖点。至于哪种指标适合哪段行情,就需要我们分阶段的进行测试了。”

到这,田园拿出了一份资料发给学员们。

众人看后十分惊讶,这是一张田园设计好的量化测试表格,其中有大量的常用的技术分析指标,不仅数量多,而且组合的形式也非常的多。

只是要测试这么多的指标,恐怕要很久才能够完成。

田园看到大家的表情,笑着:“其实不需要每一种组合都测试的。因为其中很多条件的收益水平很接近,所以我们可以把应用效果接近的指标分成一类。一类只取一个适合你的指标即可。”

他给大家介绍了一个技巧:每种指标可以单独进行一次测试,然后看看结果。只要把信号数量接近、收益水平相当的归纳为一个类型,就能大幅减少需要测试的指标了。

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